Фильтр Калмана для многопродуктовой экономической модели [Articol]

Abstract

В работе рассматривается математическая модель экономической системы, как и в [1], в матричном виде второго порядка, эта модель сводится к линейной модели второго порядка. Такая модель описывает систему многопродуктовой экономики учитывая внешние и внутренние инветиции в экономику. Для модели ставится задача оптимального наблюдателя фильтра Калмана [2]. Решение такой задачи описано в теории управления и позволяет восстановить вектор состояния модели экономической системы, если последний не полностью известен или зашумлен. Модель приводится к нетрадиционной задаче наблюдения динамической системы, так называемой неокласической. В такой постановке используется информация при старших производных.

This paper considers a mathematical model of an economic system, as in [1], in second-order matrix form. This model is reduced to a second-order linear model. This model describes a multi-product economy, taking into account external and internal economic inputs. The optimal observer problem for a Kalman filter is posed for the model [2]. The solution to this problem is described in control theory and allows one to reconstruct the state vector of an economic system if the latter is incompletely known or noisy. The model is reduced to a non-traditional problem of observing a dynamic system, a so-called neoclassical problem. In this formulation, information on higher-order derivatives is used.